PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и DFIVX

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFIS и DFIVX

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DFIS vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.03

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.59

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.56

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.62

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между DFIS и DFIVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFIVX

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFIVX

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-66.61%

+39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.99%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.44%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-12.30%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.75%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFIVX

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.28%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.36%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.49%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.24%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.06%

-0.75%