PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDS с DFIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с DFIS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

AVDS и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDS или DFIS.

Корреляция

Корреляция между AVDS и DFIS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDS:

0.73

DFIS:

0.70

Коэф-т Сортино

AVDS:

1.10

DFIS:

1.09

Коэф-т Омега

AVDS:

1.15

DFIS:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVDS:

0.93

DFIS:

0.93

Коэф-т Мартина

AVDS:

2.95

DFIS:

2.71

Индекс Язвы

AVDS:

4.25%

DFIS:

4.65%

Дневная вол-ть

AVDS:

17.41%

DFIS:

17.62%

Макс. просадка

AVDS:

-13.51%

DFIS:

-27.23%

Текущая просадка

AVDS:

0.00%

DFIS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 13.73%.

AVDS

С начала года

12.47%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

12.33%

1 год

12.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIS

С начала года

13.73%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

12.56%

1 год

12.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDS и DFIS

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDS и DFIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг риск-скорректированной доходности AVDS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг риск-скорректированной доходности DFIS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDS c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DFIS

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DFIS в 2.00%

TTM202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.73%3.07%0.72%0.00%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.00%2.19%2.36%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DFIS

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DFIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DFIS

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 2.65%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...