PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFAT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.63%/yr vs 16.41%/yr for DFAT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 16.47%.

DFIS

1 день
0.64%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.76%
6 месяцев
12.40%
1 год
27.37%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.68%
1 месяц
5.80%
С начала года
16.47%
6 месяцев
14.23%
1 год
33.75%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DFAT

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.76%37.49%3.80%15.19%-12.50%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.47%8.73%7.80%20.86%-5.19%

Correlation

The correlation between DFIS and DFAT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.71

The correlation between DFIS and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFAT

Секторы
DFIS
DFAT

Промышленность

24.1%
16.2%

Сырьевые материалы

14.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
14.9%

Финансовые услуги

11.7%
27.9%

Технологии

9.8%
9.4%

Энергетика

5.6%
10.5%

Здравоохранение

5.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.8%

Недвижимость

3.5%
0.8%

Коммунальные услуги

3.2%
0.4%

Промышленность

DFIS
24.1%
DFAT
16.2%

Сырьевые материалы

DFIS
14.6%
DFAT
4.8%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DFAT
14.9%

Финансовые услуги

DFIS
11.7%
DFAT
27.9%

Технологии

DFIS
9.8%
DFAT
9.4%

Энергетика

DFIS
5.6%
DFAT
10.5%

Здравоохранение

DFIS
5.3%
DFAT
6.4%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DFAT
6.9%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.7%
DFAT
1.8%

Недвижимость

DFIS
3.5%
DFAT
0.8%

Коммунальные услуги

DFIS
3.2%
DFAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVY

Доходность на риск

DFIS vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.03

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.96

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.55

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

11.42

-3.00

DFIS vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFAT

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-26.12%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.55%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-26.12%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.68%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.25%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.96%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFAT

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.34%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.83%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

16.77%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

21.46%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.46%

-4.10%

Сравнение комиссий DFIS и DFAT

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFAT

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DFAT в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.41%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.01%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and DFAT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (5.48%) compared to DFAT (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, DFIS leads with 18.63% vs 16.41% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.63% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.41% for DFAT.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.28% for DFAT.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор