PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с DFAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFIS и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-8.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIS показывает доходность 2.31%, а DFAS немного выше – 2.33%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFIS и DFAS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF

Доходность на риск

DFIS vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.93

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.45

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.45

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

5.76

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.93

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Корреляция

Корреляция между DFIS и DFAS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFAS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности DFAS в 1.02%

TTM20252024202320222021
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFAS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-26.13%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.08%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.67%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-8.55%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.54%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFAS

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.21%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.67%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

21.96%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

21.03%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

21.03%

-3.72%