PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIS с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.38%/yr vs 14.79%/yr for DFAS. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 20.04%.

DFIS

1 день
0.83%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
5.51%
С начала года
13.33%
1 год
24.95%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.84%

DFAS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
11.81%
С начала года
20.04%
1 год
30.29%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
Всё время*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF
$35.48M$42.33M$37.84M

DFIS

Dimensional International Small Cap ETF
$35.68M$40.46M$28.31M

Сравнение доходности по годам DFIS и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		13.33%37.49%3.80%15.19%-12.50%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		20.04%8.17%10.21%17.83%-7.94%

Correlation

The correlation between DFIS and DFAS is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.72

The correlation between DFIS and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFAS

Секторы
DFIS
DFAS

Промышленность

24.4%
19.0%

Потребительский циклический сектор

13.8%
13.1%

Сырьевые материалы

13.8%
4.8%

Финансовые услуги

12.5%
19.6%

Технологии

9.4%
14.7%

Здравоохранение

5.5%
13.0%

Энергетика

5.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.2%

Недвижимость

3.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Промышленность

DFIS
24.4%
DFAS
19.0%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.8%
DFAS
13.1%

Сырьевые материалы

DFIS
13.8%
DFAS
4.8%

Финансовые услуги

DFIS
12.5%
DFAS
19.6%

Технологии

DFIS
9.4%
DFAS
14.7%

Здравоохранение

DFIS
5.5%
DFAS
13.0%

Энергетика

DFIS
5.3%
DFAS
5.9%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.3%
DFAS
4.2%

Недвижимость

DFIS
3.5%
DFAS
0.7%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.5%
DFAS
2.5%

Коммунальные услуги

DFIS
3.1%
DFAS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с IJRDFAS с VBRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFIS vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFIS c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.83

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.71

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.25

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

11.37

-4.05

DFIS vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFAS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-26.13%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.36%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-26.13%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-8.07%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.67%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFAS

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.14% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.02%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.72%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

16.63%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.69%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

20.66%

-3.40%

Сравнение комиссий DFIS и DFAS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFAS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DFAS в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.95%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		1.94%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and DFAS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.14%) compared to DFAS (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.38% vs 14.79% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.38% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.95% for DFAS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.26% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор