PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-8.74%

Correlation

The correlation between DFIS and DFAS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between DFIS and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFAS

Секторы
DFIS
DFAS

Промышленность

23.9%
18.6%

Сырьевые материалы

14.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.9%

Финансовые услуги

12.0%
19.5%

Технологии

9.6%
15.0%

Энергетика

6.0%
6.7%

Здравоохранение

5.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Недвижимость

3.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
3.8%

Промышленность

DFIS
23.9%
DFAS
18.6%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
DFAS
5.6%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DFAS
11.9%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
DFAS
19.5%

Технологии

DFIS
9.6%
DFAS
15.0%

Энергетика

DFIS
6.0%
DFAS
6.7%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
DFAS
11.0%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DFAS
4.3%

Недвижимость

DFIS
3.7%
DFAS
0.2%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
DFAS
2.8%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
DFAS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFIS vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.66

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.46

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.97

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

10.17

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFAS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-26.13%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.36%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-26.13%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.81%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.31%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.73%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFAS

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.31%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.58%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

16.77%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.84%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.84%

-3.52%

Сравнение комиссий DFIS и DFAS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFAS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and DFAS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.92% for DFAS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.34% for DFAS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор