PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

DFIS и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%3.80%15.19%-12.94%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий DFIS и AVDE

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

DFIS vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.64

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.96

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

11.66

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFIS и AVDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и AVDE

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и AVDE

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-36.99%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.48%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-6.54%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.26%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.91%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и AVDE

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.16% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.17%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.00%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.08%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.15%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

18.94%

-1.62%