Сравнение DFIP с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
DFIP и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.05% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.27%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и SHY
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIP vs. SHY — Ранг доходности на риск
DFIP
SHY
Сравнение DFIP c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.50 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 4.12 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.15 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 16.03 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.50 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.29 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и SHY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и SHY
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SHY в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и SHY
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -5.71% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -0.89% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.47% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.52% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.23% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и SHY
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.58% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 0.89% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 1.45% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 1.97% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 1.56% | +5.36% |