Сравнение DFIP с RLY
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - DFIP is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Dimensional, while RLY is a Global Allocation fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. DFIP is actively managed, while RLY is passively managed. Over the past 3 years, DFIP returned 3.97%/yr vs 13.07%/yr for RLY. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for RLY.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.71%.
DFIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.01%
RLY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.60M | $5.49M | $4.54M | |
| $4.72M | $7.90M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам DFIP и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.68% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.37% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 15.71% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | -0.93% |
Correlation
The correlation between DFIP and RLY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIP vs. RLY — Ранг доходности на риск
DFIP
RLY
Сравнение DFIP c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIP | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.52 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 12.14 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIP и RLY
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIP | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -37.75% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -7.54% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -10.08% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.80% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -9.39% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.18% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и RLY
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 0.73%, в то время как у State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIP | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.59% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 7.62% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 10.58% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 13.44% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 13.80% | -7.08% |
Сравнение комиссий DFIP и RLY
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и RLY
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности RLY в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 5.44% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.06% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
DFIP and RLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLY has higher volatility (2.59%) compared to DFIP (0.73%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs RLY's -37.75%.
On 3-year performance, RLY leads with 13.07% vs 3.97% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFIP has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RLY has performed better with a 13.07% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.
DFIP has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.06% for RLY.
DFIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RLY is Global Allocation. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.50% for RLY.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIP и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор