PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIP с RINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIP с RINF

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF).

DFIP и RINF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIP или RINF.

Корреляция

Корреляция между DFIP и RINF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DFIP и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.53%
17.37%
DFIP
RINF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.54

RINF:

0.33

Коэф-т Сортино

DFIP:

2.19

RINF:

0.50

Коэф-т Омега

DFIP:

1.28

RINF:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.67

RINF:

0.33

Коэф-т Мартина

DFIP:

4.30

RINF:

1.24

Индекс Язвы

DFIP:

1.74%

RINF:

2.04%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.87%

RINF:

7.63%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

RINF:

-43.45%

Текущая просадка

DFIP:

-4.19%

RINF:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у RINF с доходностью -0.76%.

DFIP

С начала года

4.07%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

2.83%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RINF

С начала года

-0.76%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

0.49%

1 год

1.68%

5 лет

9.47%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIP и RINF

DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.

RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и RINF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIP: 1.54
RINF: 0.33
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIP: 2.19
RINF: 0.50
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIP: 1.28
RINF: 1.06
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 0.67
RINF: 0.33
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIP: 4.30
RINF: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа RINF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.33
DFIP
RINF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и RINF

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности RINF в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		4.19%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		4.53%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и RINF

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и RINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.19%
-2.49%
DFIP
RINF

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и RINF

Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 2.36%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
3.05%
DFIP
RINF