Сравнение DFIP с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
DFIP и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.05% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.05%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и PBTP
DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIP vs. PBTP — Ранг доходности на риск
DFIP
PBTP
Сравнение DFIP c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.01 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.02 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.91 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 12.96 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.01 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.27 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и PBTP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и PBTP
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и PBTP
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -5.44% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -1.03% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.24% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.77% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.31% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и PBTP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.56% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.05% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 1.97% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 2.86% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 2.66% | +4.26% |