Сравнение DFIP с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DFIP и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.05% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и DFUS
И DFIP, и DFUS имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIP vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DFIP
DFUS
Сравнение DFIP c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 7.30 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и DFUS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и DFUS
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и DFUS
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -24.62% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -12.31% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -6.29% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.00% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.60% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и DFUS
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 1.38%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 5.45% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 9.77% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 18.53% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 17.38% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 17.38% | -10.46% |