Сравнение DFIP с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DFIP и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.05% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 3.97% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 3.97%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 33.25%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и DFAX
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
DFIP vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFIP
DFAX
Сравнение DFIP c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.98 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.62 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.84 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 11.22 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.98 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и DFAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и DFAX
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DFAX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.46% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и DFAX
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -28.15% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -11.31% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -8.28% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.86% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.87% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 1.38%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 8.05% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 11.27% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 16.86% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.86% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.86% | -8.94% |