Сравнение DFIP с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
DFIP и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.05% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.50% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 2.50%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и DFAI
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIP vs. DFAI — Ранг доходности на риск
DFIP
DFAI
Сравнение DFIP c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.32 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.46 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 9.75 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.73 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и DFAI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и DFAI
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DFAI в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.41% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и DFAI
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -27.44% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -10.95% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -7.61% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.21% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.76% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и DFAI
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 1.38%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 7.35% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 10.56% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 16.70% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.81% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.66% | -8.74% |