Сравнение DFIP с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
DFIP и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -2.93% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и CPII
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
DFIP vs. CPII — Ранг доходности на риск
DFIP
CPII
Сравнение DFIP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.79 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.02 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и CPII составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и CPII
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности CPII в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и CPII
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -6.40% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -1.62% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.06% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -1.67% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.73% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и CPII
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 1.38%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.03% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.44% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.92% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 6.02% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 6.02% | +0.90% |