Сравнение DFII с WNTR
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности DFII и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 55.01% |
Correlation
The correlation between DFII and WNTR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between DFII and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. WNTR — Ранг доходности на риск
DFII
WNTR
Сравнение DFII c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.02 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.72 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и WNTR
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -42.65% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -42.65% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -10.67% | -36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -20.46% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 16.63% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и WNTR
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 17.89% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 47.05% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 53.81% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 53.49% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 53.49% | -12.66% |
Сравнение комиссий DFII и WNTR
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и WNTR
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and WNTR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 27.28% for DFII.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор