Сравнение DFII с FDL
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. DFII is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 22.39% for FDL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности DFII и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам DFII и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 6.12% |
Correlation
The correlation between DFII and FDL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. FDL — Ранг доходности на риск
DFII
FDL
Сравнение DFII c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.26 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 12.40 | -13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и FDL
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -65.93% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -4.27% | -45.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -3.09% | -45.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -9.64% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 1.81% | +27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и FDL
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 3.72% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 8.09% | +25.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 11.54% | +30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 14.31% | +26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 17.11% | +24.09% |
Сравнение комиссий DFII и FDL
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и FDL
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and FDL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (12.48%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs -38.89% for DFII. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 3.70% for FDL.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор