Сравнение DFII с CAOS
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности DFII и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.09% |
Correlation
The correlation between DFII and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. CAOS — Ранг доходности на риск
DFII
CAOS
Сравнение DFII c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.41 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.44 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и CAOS
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -3.89% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -0.76% | -50.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -1.08% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -0.92% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 0.34% | +31.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и CAOS
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 0.48% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 1.09% | +32.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 1.55% | +40.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 4.20% | +36.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 4.20% | +36.63% |
Сравнение комиссий DFII и CAOS
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и CAOS
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.79%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -44.75% for DFII. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.00% for CAOS.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор