PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.


DFII

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-31.57%
С начала года
-26.34%
1 год
-44.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.30%
С начала года
0.80%
1 год
1.82%
3 года*
3.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и CAOS


Correlation

The correlation between DFII and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

DFII vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 11
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFIICAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.41

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

5.44

-6.85

DFII vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFII и CAOS

Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIICAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.04%

-3.89%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.04%

-0.76%

-50.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.07%

-1.08%

-45.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-0.92%

-20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

0.34%

+31.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и CAOS

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIICAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

0.48%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

1.09%

+32.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

1.55%

+40.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.83%

4.20%

+36.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.83%

4.20%

+36.63%

Сравнение комиссий DFII и CAOS

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и CAOS

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
27.28%15.51%

Часто задаваемые вопросы


DFII and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (9.79%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs CAOS's -3.89%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -44.75% for DFII. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.00% for CAOS.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор