Сравнение DFII с BTCZ
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 59.01% for BTCZ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -28.39% |
Correlation
The correlation between DFII and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between DFII and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
DFII
BTCZ
Сравнение DFII c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.21 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.49 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BTCZ
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -91.06% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -49.02% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -77.28% | +28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -73.68% | +53.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 24.87% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BTCZ
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 12.48%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 26.49% | -14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 68.94% | -35.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 88.72% | -46.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 97.08% | -55.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 97.08% | -55.88% |
Сравнение комиссий DFII и BTCZ
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BTCZ
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to DFII (12.48%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -38.89% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: First Trust and T-Rex. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор