Сравнение DFIHX с DFSTX
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) are both mutual funds - DFIHX is a Ultrashort Bond fund managed by Dimensional, while DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFIHX returned 2.02%/yr vs 11.11%/yr for DFSTX. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.27%/yr for DFSTX.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 2.02% против 11.11% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.02%
- Всё время*
- 12.93%
DFSTX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 10.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 2.09% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 21.84% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Correlation
The correlation between DFIHX and DFSTX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1992 г. | -0.04 |
The correlation between DFIHX and DFSTX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFSTX
Сравнение DFIHX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIHX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.80 | 1.34 | +5.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.48 | 3.51 | +35.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 231.88 | 12.03 | +219.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFSTX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIHX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -60.99% | +58.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.16% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -25.91% | +25.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -25.91% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -44.78% | +42.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -8.73% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.66% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.21%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 4.16% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 11.72% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 16.69% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 20.44% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 22.02% | -21.22% |
Сравнение комиссий DFIHX и DFSTX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFSTX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DFSTX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.86% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.94% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
DFIHX and DFSTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSTX has higher volatility (4.16%) compared to DFIHX (0.21%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs DFSTX's -60.99%.
DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIHX и DFSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор