Сравнение DFIHX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.93% против 9.99% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DFSTX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFSTX
Сравнение DFIHX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 0.94 | +4.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 1.45 | +8.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.19 | +7.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.30 | +7.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 5.20 | +33.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 0.94 | +4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.31 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.45 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.49 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DFSTX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFSTX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFSTX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -60.99% | +58.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -13.92% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -25.91% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -44.78% | +42.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.58% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -8.80% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.48% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 6.21% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.48% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 21.89% | -21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 20.65% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 22.07% | -21.28% |