Сравнение DFIHX с DFSD
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both funds - DFIHX is a Ultrashort Bond fund managed by Dimensional, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFIHX returned 4.46%/yr vs 5.33%/yr for DFSD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.62%.
DFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 1.98%
DFSD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 1.52% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.09% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.62% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
Correlation
The correlation between DFIHX and DFSD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between DFIHX and DFSD shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFSD — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFSD
Сравнение DFIHX c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.53 | 1.44 | +6.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 2.90 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.84 | 11.21 | +46.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 2.24 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFSD
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIHX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -8.45% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -1.47% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -1.47% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -2.07% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.38% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFSD
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.16%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.64% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 1.47% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.90% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.78% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 2.78% | -1.98% |
Сравнение комиссий DFIHX и DFSD
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFSD
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DFSD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.58% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.98% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIHX and DFSD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSD has higher volatility (0.64%) compared to DFIHX (0.16%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs DFSD's -8.45%.
DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIHX и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор