Сравнение DFIHX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.93% против 11.59% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DFIVX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFIVX
Сравнение DFIHX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 2.31 | +3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 2.92 | +6.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.46 | +6.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 3.08 | +5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 13.61 | +25.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 2.31 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.89 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.64 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.38 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DFIVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFIVX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFIVX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -66.61% | +64.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -11.99% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -25.29% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -48.11% | +45.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.92% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -12.30% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.72% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 6.92% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 10.68% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 16.67% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 16.27% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 18.07% | -17.28% |