Сравнение DFIHX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.93% против 13.25% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DFEOX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFEOX
Сравнение DFIHX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 1.07 | +4.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 1.61 | +7.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.24 | +7.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.33 | +7.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 6.41 | +32.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 1.07 | +4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.64 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.74 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.51 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DFEOX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFEOX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFEOX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -56.77% | +54.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -12.58% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -22.86% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -36.55% | +34.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.76% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -7.24% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.63% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.19% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 8.89% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 18.03% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 16.92% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 18.00% | -17.21% |