Сравнение DFIGX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции DFIGX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 0.92% против -1.47% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и FBLTX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
DFIGX
FBLTX
Сравнение DFIGX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.06 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.01 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.21 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 0.44 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.06 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.05 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и FBLTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и FBLTX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и FBLTX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -49.06% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -9.51% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -44.19% | +26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -49.06% | +29.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -41.11% | +33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -20.66% | +17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 4.47% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и FBLTX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.71% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 6.63% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 11.48% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 15.72% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 14.62% | -9.27% |