PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIGX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
-0.02%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 0.90% против 13.60% соответственно.


DFIGX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.96%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.90%

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFIGX и DFUSX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFIGX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIGXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.85

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.32

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.25

-0.91

DFIGX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIGXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.68

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.42

+0.57

Корреляция

Корреляция между DFIGX и DFUSX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и DFUSX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DFUSX в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
2.30%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и DFUSX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIGXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-54.96%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-12.10%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-24.58%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-33.79%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-8.88%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-10.66%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.62%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.53%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIGXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

4.25%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.64%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

17.96%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

16.83%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

18.03%

-12.68%