Сравнение DFIGX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | -0.02% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 0.90% против 13.60% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.90%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и DFUSX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFIGX
DFUSX
Сравнение DFIGX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.25 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.68 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.42 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и DFUSX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и DFUSX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.30% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и DFUSX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -54.96% | +35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -12.10% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -24.58% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -33.79% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.88% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.66% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.62% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.53%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 4.25% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.64% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 17.96% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.83% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 18.03% | -12.68% |