PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIEX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, DFIEX returned 10.01%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.74% соответственно.

DFIEX

1 день
0.31%
1 месяц
3.55%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.12%
3 года*
19.64%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.01%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIEX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		11.05%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between DFIEX and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between DFIEX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

DFIEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.31

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.20

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.04

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

13.53

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и VT

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-50.27%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.67%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-16.51%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-26.38%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-34.24%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.88%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-7.02%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.17%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и VT

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.83%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.17%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.70%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.05%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.23%

-0.84%

Сравнение комиссий DFIEX и VT

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и VT

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.91%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DFIEX and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIEX has higher volatility (4.11%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIEX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор