Сравнение DFIEX с VT

С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFIEX и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VT.

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.