Сравнение DFIEX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или VT.
Основные характеристики
| DFIEX | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 19.83% |
| Дох-ть за 1 год | 21.01% | 31.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.99% | 11.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 9.30 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 11.81% |
| Макс. просадка | -62.26% | -50.27% |
| Текущая просадка | -4.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и VT
С начала года, DFIEX показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.83%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и VT
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIEX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и VT
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.32% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и VT
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и VT
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.37% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.