PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение VT с VXUS

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VT и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или VXUS.

Основные характеристики


VTVXUS
Дох-ть с нач. г.4.49%1.16%
Дох-ть за 1 год22.10%11.54%
Дох-ть за 3 года5.65%0.76%
Дох-ть за 5 лет10.39%5.66%
Дох-ть за 10 лет8.63%4.41%
Коэф-т Шарпа1.840.98
Дневная вол-ть12.15%12.95%
Макс. просадка-50.27%-35.97%
Current Drawdown-0.02%-4.72%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между VT и VXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VT и VXUS

С начала года, VT показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 8.63% против 4.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
200.54%
75.22%
VT
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение дивидендов VT и VXUS

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VXUS в 3.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.21%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Сравнение комиссий VT и VXUS

И VT, и VXUS имеют комиссию равную 0.07%.

0.07%
0.00%2.15%

Сравнение VT c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.98

Сравнение коэффициента Шарпа VT и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 0.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и VXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.84
0.98
VT
VXUS

Сравнение просадок VT и VXUS

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и VXUS


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.02%
-4.72%
VT
VXUS

Сравнение волатильности VT и VXUS

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.44% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.44%
3.32%
VT
VXUS