PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VT с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и VXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VT и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
236.87%
81.86%
VT
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

1.65

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

VT:

2.25

VXUS:

0.96

Коэф-т Омега

VT:

1.30

VXUS:

1.12

Коэф-т Кальмара

VT:

2.41

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

VT:

10.48

VXUS:

2.67

Индекс Язвы

VT:

1.87%

VXUS:

3.06%

Дневная вол-ть

VT:

11.85%

VXUS:

12.77%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VT:

-3.31%

VXUS:

-8.39%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.28% против 4.99% соответственно.


VT

С начала года

17.12%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

6.21%

1 год

17.87%

5 лет

10.16%

10 лет

9.28%

VXUS

С начала года

4.99%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

0.14%

1 год

6.27%

5 лет

4.38%

10 лет

4.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и VXUS

И VT, и VXUS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VT c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.650.64
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.250.96
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.12
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.410.87
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.482.67
VT
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65
0.64
VT
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VXUS

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VXUS в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.94%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок VT и VXUS

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.31%
-8.39%
VT
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VXUS

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66%
3.42%
VT
VXUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab