PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с ACWI

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds - VT tracks the FTSE Global All Cap Index while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.84%/yr vs 12.94%/yr for ACWI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VT charges 0.06%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности VT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 13.23%, а ACWI немного ниже – 13.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции ACWI немного впереди с 12.94%.

VT

1 день
0.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.61%
1 год
30.72%
3 года*
21.29%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.84%

ACWI

1 день
0.55%
1 месяц
5.48%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.33%
1 год
30.55%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		13.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		13.06%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between VT and ACWI is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.98

The correlation between VT and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и ACWI

Секторы
VT
ACWI

Технологии

27.8%
29.4%

Финансовые услуги

15.9%
16.1%

Промышленность

12.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.0%

Здравоохранение

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Технологии

VT
27.8%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

VT
15.9%
ACWI
16.1%

Промышленность

VT
12.0%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
ACWI
9.3%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
ACWI
9.0%

Здравоохранение

VT
8.1%
ACWI
8.1%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
ACWI
5.0%

Энергетика

VT
4.3%
ACWI
4.2%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
ACWI
3.7%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
ACWI
2.6%

Недвижимость

VT
2.4%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DEVT с QQQ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTIACWI с SSAC.L

Доходность на риск

VT vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.41

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.31

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.24

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.59

14.58

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VT и ACWI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-56.00%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.73%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.55%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-26.42%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-33.53%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.61%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.16%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и ACWI

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.75% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.88%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.27%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.77%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.05%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.11%

+0.12%

Сравнение комиссий VT и ACWI

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и ACWI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ACWI в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.37%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VT and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.88%) compared to VT (3.75%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.94% vs 12.84% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.94% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.37% for ACWI.

VT tracks FTSE Global All Cap Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.32% for ACWI.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор