PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.89%
499.69%
VT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.57

SPY:

0.62

Коэф-т Сортино

VT:

0.84

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

VT:

1.11

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

VT:

0.90

SPY:

0.86

Коэф-т Мартина

VT:

2.90

SPY:

2.84

Индекс Язвы

VT:

2.53%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

VT:

12.92%

SPY:

13.88%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VT:

-5.86%

SPY:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.47% соответственно.


VT

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-1.14%

1 год

7.62%

5 лет

16.09%

10 лет

8.87%

SPY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.72%

1 год

8.80%

5 лет

19.18%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и SPY

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
VT: 0.57
SPY: 0.62
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VT: 0.84
SPY: 0.90
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VT: 1.11
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VT: 0.90
SPY: 0.86
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VT: 2.90
SPY: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.62
VT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SPY

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.94%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VT и SPY

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.86%
-8.20%
VT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.32%
5.81%
VT
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab