Сравнение VT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или SPY.
Основные характеристики
VT | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 10.39% |
Дох-ть за 1 год | 25.00% | 32.22% |
Дох-ть за 3 года | 6.66% | 11.39% |
Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 14.97% |
Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 12.86% |
Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.96 |
Дневная вол-ть | 11.47% | 11.54% |
Макс. просадка | -50.27% | -55.19% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между VT и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VT и SPY
С начала года, VT показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VT и SPY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Stock ETF | 2.31 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.96 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и SPY
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Stock ETF | 2.06% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VT и SPY
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности VT и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 2.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.