Сравнение VT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или SPY.
Основные характеристики
| VT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.09% | 13.99% |
| Дох-ть за 1 год | 14.64% | 19.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 8.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 14.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 12.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 11.52% |
| Макс. просадка | -50.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.26% | -4.68% |
Корреляция
Корреляция между VT и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VT и SPY
С начала года, VT показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.42% против 12.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VT и SPY
VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и SPY
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VT и SPY
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VT и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.39%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.