PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение VT с SPY

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или SPY.

Основные характеристики


VTSPY
Дох-ть с нач. г.4.46%6.65%
Дох-ть за 1 год21.79%29.39%
Дох-ть за 3 года6.48%11.72%
Дох-ть за 5 лет10.51%14.61%
Дох-ть за 10 лет8.49%12.57%
Коэф-т Шарпа1.852.43
Дневная вол-ть12.16%12.30%
Макс. просадка-50.27%-55.19%
Current Drawdown-0.05%-0.18%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между VT и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VT и SPY

С начала года, VT показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.02%
13.25%
VT
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов VT и SPY

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Сравнение комиссий VT и SPY

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%.

0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Сравнение VT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.85
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.43

Сравнение коэффициента Шарпа VT и SPY

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.85
2.43
VT
SPY

Сравнение просадок VT и SPY

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и SPY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.05%
-0.18%
VT
SPY

Сравнение волатильности VT и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.46%
3.94%
VT
SPY