PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSPY
Дох-ть с нач. г.7.82%10.39%
Дох-ть за 1 год25.00%32.22%
Дох-ть за 3 года6.66%11.39%
Дох-ть за 5 лет10.97%14.97%
Дох-ть за 10 лет8.77%12.86%
Коэф-т Шарпа2.312.96
Дневная вол-ть11.47%11.54%
Макс. просадка-50.27%-55.19%
Current Drawdown0.00%-0.02%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между VT и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VT и SPY

С начала года, VT показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
212.93%
452.16%
VT
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VT и SPY

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.31
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.96

Сравнение коэффициента Шарпа VT и SPY

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.31
2.96
VT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SPY

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.06%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VT и SPY

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и SPY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.02%
VT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 2.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.57%
2.74%
VT
SPY