PortfoliosLab logo
Сравнение VT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.77%
484.42%
VT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.62

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VT:

0.98

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VT:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VT:

0.66

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VT:

3.01

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VT:

3.63%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VT:

17.69%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VT:

-6.73%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.95% соответственно.


VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и SPY

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VT: 0.62
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VT: 0.98
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VT: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VT: 0.66
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VT: 3.01
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.54
VT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SPY

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VT и SPY

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.73%
-10.54%
VT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 12.79%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
15.13%
VT
SPY