Сравнение DFIEX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.08% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и TIVFX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
DFIEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
DFIEX
TIVFX
Сравнение DFIEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 3.12 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.55 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.44 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 17.93 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.12 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и TIVFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и TIVFX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и TIVFX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -54.21% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -13.21% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -36.31% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -41.51% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -10.23% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -13.45% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.27% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и TIVFX
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 7.09%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.93% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 14.06% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.68% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.21% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.40% | -1.05% |