PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIEX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%9.18%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий DFIEX и AVDV

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFIEX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.78

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.48

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.87

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

16.10

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между DFIEX и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и AVDV

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и AVDV

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIEXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-43.01%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-13.19%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-28.08%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-7.48%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-6.88%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.17%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и AVDV

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 7.09%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIEXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.50%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.20%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.44%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

17.15%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

19.76%

-3.41%