PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIC с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFIC и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.11%.


DFIC

1 день
0.42%
1 месяц
0.18%
С начала года
10.73%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.84%
3 года*
18.91%
5 лет*
10 лет*

VWIUX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.43%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и VWIUX


2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
10.73%37.09%4.10%17.32%-8.86%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
1.11%5.99%2.34%5.90%-1.82%

Correlation

The correlation between DFIC and VWIUX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.17

The correlation between DFIC and VWIUX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFIC vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFICVWIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.18

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

7.17

+2.04

DFIC vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа VWIUX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIC и VWIUX

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и VWIUX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFICVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-11.38%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-2.99%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-4.40%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.09%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-1.44%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.91%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и VWIUX

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFICVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.85%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

1.86%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

2.34%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

3.27%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

3.43%

+12.83%

Сравнение комиссий DFIC и VWIUX

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и VWIUX

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VWIUX в 3.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.34%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы


DFIC and VWIUX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIC has higher volatility (5.13%) compared to VWIUX (0.85%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs VWIUX's -11.38%.

VWIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и VWIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор