Сравнение DFIC с VWIUX
DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both funds - DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while VWIUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, DFIC returned 18.91%/yr vs 4.48%/yr for VWIUX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.09%/yr for VWIUX.
Доходность
Сравнение доходности DFIC и VWIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIC показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.11%.
DFIC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWIUX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам DFIC и VWIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 10.73% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -8.86% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.11% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -1.82% |
Correlation
The correlation between DFIC and VWIUX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between DFIC and VWIUX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIC vs. VWIUX — Ранг доходности на риск
DFIC
VWIUX
Сравнение DFIC c VWIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIC | VWIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.18 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.17 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIC и VWIUX
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и VWIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIC | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -11.38% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -2.99% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -4.40% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.09% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -1.44% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.91% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и VWIUX
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIC | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 0.85% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 1.86% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 2.34% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 3.27% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 3.43% | +12.83% |
Сравнение комиссий DFIC и VWIUX
DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и VWIUX
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VWIUX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.27% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
DFIC and VWIUX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIC has higher volatility (5.13%) compared to VWIUX (0.85%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs VWIUX's -11.38%.
VWIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIC и VWIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор