PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с JIVE

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFIC returned 28.82% vs 44.94% for JIVE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFIC charges 0.22%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 17.13%.

DFIC

1 день
0.28%
1 месяц
0.63%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.16%
1 год
28.82%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.11%
1 месяц
2.55%
С начала года
17.13%
6 месяцев
17.93%
1 год
44.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.96%37.09%4.10%7.49%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		17.13%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between DFIC and JIVE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between DFIC and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и JIVE

Секторы
DFIC
JIVE

Финансовые услуги

20.3%
37.6%

Промышленность

20.0%
10.2%

Сырьевые материалы

11.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.2%

Технологии

8.8%
11.7%

Энергетика

7.4%
10.7%

Здравоохранение

6.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.2%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

DFIC
20.3%
JIVE
37.6%

Промышленность

DFIC
20.0%
JIVE
10.2%

Сырьевые материалы

DFIC
11.4%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.8%
JIVE
6.2%

Технологии

DFIC
8.8%
JIVE
11.7%

Энергетика

DFIC
7.4%
JIVE
10.7%

Здравоохранение

DFIC
6.9%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.0%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

DFIC
3.4%
JIVE
2.4%

Недвижимость

DFIC
1.7%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с AVDEDFIC с VXUSDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

DFIC vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFICJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.02

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.92

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.27

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

16.40

-6.03

DFIC vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIC и JIVE

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-13.79%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.57%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.56%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-1.94%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.75%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и JIVE

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 4.52%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.33%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.72%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.01%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.08%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.08%

+1.15%

Сравнение комиссий DFIC и JIVE

DFIC берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и JIVE

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности JIVE в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.26%2.54%2.87%2.55%1.47%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.46%2.88%2.48%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFIC and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (5.33%) compared to DFIC (4.52%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 44.94% vs 28.82% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 44.94% return vs 28.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.26% for DFIC.

They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for DFIC and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор