PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIC с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

DFIC и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIC и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIC и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		3.32%37.09%4.10%6.10%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

DFIC

1 день
3.02%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.32%
6 месяцев
9.34%
1 год
31.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий DFIC и JIVE

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFIC vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.52

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.20

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.50

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

14.57

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.52

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.90

-1.16

Корреляция

Корреляция между DFIC и JIVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и JIVE

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.43%2.54%2.87%2.55%1.47%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и JIVE

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFICJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-13.79%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.96%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.13%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-1.95%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.87%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и JIVE

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 7.20%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFICJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.78%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.07%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.93%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

14.85%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.85%

+1.34%