PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIC с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIC и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIC и EIS


2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
4.89%37.09%4.10%17.32%-9.27%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.


DFIC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.89%
6 месяцев
10.53%
1 год
33.18%
3 года*
17.63%
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий DFIC и EIS

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

DFIC vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFICEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.53

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.40

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

5.00

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

18.63

-6.56

DFIC vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFICEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.31

+0.46

Корреляция

Корреляция между DFIC и EIS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и EIS

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.39%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и EIS

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFICEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-51.94%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.40%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.82%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-14.02%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.33%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и EIS

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 6.78%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFICEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

9.63%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

15.80%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

23.66%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

21.61%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

20.95%

-4.75%