PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с EFAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIC is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 12.87%/yr for EFAV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.83%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.18%
1 год
9.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.83%26.00%5.30%12.52%-9.49%

Correlation

The correlation between DFIC and EFAV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between DFIC and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и EFAV

Секторы
DFIC
EFAV

Финансовые услуги

20.6%
19.9%

Промышленность

20.2%
15.1%

Сырьевые материалы

11.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.2%

Энергетика

8.1%
8.2%

Технологии

7.8%
4.5%

Здравоохранение

7.0%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.7%

Коммунальные услуги

3.7%
9.1%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
EFAV
19.9%

Промышленность

DFIC
20.2%
EFAV
15.1%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
EFAV
1.6%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
EFAV
5.2%

Энергетика

DFIC
8.1%
EFAV
8.2%

Технологии

DFIC
7.8%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
EFAV
12.4%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
EFAV
11.5%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
EFAV
9.7%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
EFAV
9.1%

Недвижимость

DFIC
1.8%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

DFIC vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.92

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.33

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.46

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

4.10

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.92

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DFIC и EFAV

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-27.56%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-6.46%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-8.75%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.61%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.77%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.30%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и EFAV

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.17%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

8.17%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

10.35%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

11.79%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

13.21%

+3.00%

Сравнение комиссий DFIC и EFAV

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и EFAV

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EFAV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DFIC and EFAV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to EFAV (3.17%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.43% vs 12.87% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.43% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.

EFAV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.27% for DFIC.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.20% for EFAV.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор