Сравнение DFIC с DFCEX
DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) are both funds - DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFCEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFIC returned 18.91%/yr vs 20.53%/yr for DFCEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for DFCEX.
Доходность
Сравнение доходности DFIC и DFCEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIC показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 19.71%.
DFIC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCEX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 19.71%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам DFIC и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 10.73% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -8.86% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 19.71% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -12.89% |
Correlation
The correlation between DFIC and DFCEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between DFIC and DFCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIC vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
DFIC
DFCEX
Сравнение DFIC c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIC | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.15 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 11.98 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIC и DFCEX
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFCEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIC | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -64.58% | +40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.12% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -16.74% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -4.38% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -12.60% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.17% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и DFCEX
Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 5.13%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIC | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 8.90% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 14.80% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.59% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.00% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.04% | +0.22% |
Сравнение комиссий DFIC и DFCEX
DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и DFCEX
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DFCEX в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.46% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.27% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIC and DFCEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCEX has higher volatility (8.90%) compared to DFIC (5.13%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs DFCEX's -64.58%.
DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIC и DFCEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор