PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIC is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 15.59%/yr for CIL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и CIL

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-10.19%

Correlation

The correlation between DFIC and CIL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.81

The correlation between DFIC and CIL shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFIC и CIL

Секторы
DFIC
CIL

Финансовые услуги

20.6%
24.8%

Промышленность

20.2%
18.4%

Сырьевые материалы

11.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.2%

Энергетика

8.1%
4.6%

Технологии

7.8%
6.4%

Здравоохранение

7.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.8%

Коммунальные услуги

3.7%
6.6%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
CIL
24.8%

Промышленность

DFIC
20.2%
CIL
18.4%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
CIL
6.6%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
CIL
8.2%

Энергетика

DFIC
8.1%
CIL
4.6%

Технологии

DFIC
7.8%
CIL
6.4%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
CIL
7.7%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
CIL
8.8%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
CIL
5.8%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
CIL
6.6%

Недвижимость

DFIC
1.8%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

DFIC vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.24

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.22

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.95

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

16.75

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DFIC и CIL

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-36.27%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-4.60%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-11.96%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.58%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.56%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.07%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и CIL

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

0.00%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

4.23%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

8.19%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.49%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.17%

-0.96%

Сравнение комиссий DFIC и CIL

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и CIL

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIC and CIL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs CIL's -36.27%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.43% vs 15.59% for CIL. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.43% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.67% for CIL.

They also come from different issuers: Dimensional and Crestview. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор