PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIC с AVIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

DFIC и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIC и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIC и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		3.32%37.09%4.10%17.32%-9.27%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		5.19%41.80%4.30%18.47%-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 5.19%.

DFIC

1 день
3.02%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.32%
6 месяцев
9.34%
1 год
31.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
3.13%
1 месяц
-6.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
12.72%
1 год
36.58%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Сравнение комиссий DFIC и AVIV

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFIC vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.16

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.86

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.07

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

12.89

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFIC и AVIV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и AVIV

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности AVIV в 2.99%

TTM20252024202320222021
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.43%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.99%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и AVIV

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и AVIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFICAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-27.69%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.57%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.97%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.22%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.75%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и AVIV

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 7.20% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFICAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.48%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.82%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.02%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.90%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.90%

-0.71%