Сравнение DFGR с IYRI
DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, DFGR returned 11.18% vs 9.17% for IYRI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.08%.
DFGR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGR и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 10.41% | 9.41% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.08% | 6.99% |
Correlation
The correlation between DFGR and IYRI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between DFGR and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGR vs. IYRI — Ранг доходности на риск
DFGR
IYRI
Сравнение DFGR c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGR | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 4.37 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGR и IYRI
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -12.12% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -7.53% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.52% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -1.69% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.10% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и IYRI
Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеют волатильность 4.22% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.21% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.94% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 10.80% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.20% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.20% | +2.22% |
Сравнение комиссий DFGR и IYRI
DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и IYRI
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности IYRI в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.85% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.96% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DFGR and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFGR has higher volatility (4.22%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, DFGR leads with 11.18% vs 9.17% for IYRI. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGR has performed better with a 11.18% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 3.85% for DFGR.
DFGR is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Dimensional and Neos. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.68% for IYRI.
DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGR и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор