PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFGR с DFAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGR и DFAR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DFGR и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.60%
13.67%
DFGR
DFAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGR:

0.10

DFAR:

0.41

Коэф-т Сортино

DFGR:

0.23

DFAR:

0.66

Коэф-т Омега

DFGR:

1.03

DFAR:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFGR:

0.11

DFAR:

0.27

Коэф-т Мартина

DFGR:

0.31

DFAR:

1.44

Индекс Язвы

DFGR:

4.76%

DFAR:

4.57%

Дневная вол-ть

DFGR:

14.59%

DFAR:

15.97%

Макс. просадка

DFGR:

-21.28%

DFAR:

-32.27%

Текущая просадка

DFGR:

-12.82%

DFAR:

-11.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 4.48%.


DFGR

С начала года

-0.62%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

3.13%

1 год

0.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAR

С начала года

4.48%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

7.84%

1 год

5.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGR и DFAR

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
График комиссии DFGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии DFAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFGR c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFGR, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.100.41
Коэффициент Сортино DFGR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.230.66
Коэффициент Омега DFGR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.08
Коэффициент Кальмара DFGR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.56
Коэффициент Мартина DFGR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.311.44
DFGR
DFAR

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DFAR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
0.41
DFGR
DFAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и DFAR

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DFAR в 2.91%


TTM20232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
1.72%2.76%0.59%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.91%3.06%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и DFAR

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и DFAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.82%
-9.43%
DFGR
DFAR

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и DFAR

Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 5.25% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.25%
5.41%
DFGR
DFAR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab