PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGR с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGR и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
0.98%7.65%1.89%9.64%-1.24%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.46%.


DFGR

1 день
1.72%
1 месяц
-7.30%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.03%
1 год
5.53%
3 года*
6.35%
5 лет*
10 лет*

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Real Estate ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFGR и DFAR

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGR vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGRDFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.16

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.32

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.30

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

1.16

+1.09

DFGR vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGRDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.06

+0.30

Корреляция

Корреляция между DFGR и DFAR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и DFAR

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DFAR в 2.98%


TTM2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
4.21%4.05%3.73%2.77%0.59%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и DFAR

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGRDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-32.27%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.10%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-6.75%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-14.76%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.13%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и DFAR

Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 4.51% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGRDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.48%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.28%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

16.06%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.32%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.32%

-3.79%