Сравнение DFGR с REET
DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds. DFGR is actively managed, while REET is passively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 10.65%/yr vs 10.96%/yr for REET. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.14%/yr for REET.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и REET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 15.12%.
DFGR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.51%
REET
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 4.01%
- Всё время*
- 4.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $11.76M | $13.18M | |
| $81.91M | $81.85M | $69.76M |
Сравнение доходности по годам DFGR и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 13.52% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
REET iShares Global REIT ETF | 15.12% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -1.17% |
Correlation
The correlation between DFGR and REET is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between DFGR and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGR vs. REET — Ранг доходности на риск
DFGR
REET
Сравнение DFGR c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGR | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.04 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 7.45 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGR и REET
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGR | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -44.59% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.04% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -18.02% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.77% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -9.66% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.47% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и REET
Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 3.12%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGR | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.40% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.86% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 12.32% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.95% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.84% | -3.53% |
Сравнение комиссий DFGR и REET
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и REET
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности REET в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.61% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.27% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFGR and REET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
REET has higher volatility (3.40%) compared to DFGR (3.12%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs REET's -44.59%.
On 3-year performance, REET leads with 10.96% vs 10.65% for DFGR. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, REET has performed better with a 10.96% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.
DFGR has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.27% for REET.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.14% for REET.
REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGR и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор