PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGR с REET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds. DFGR is actively managed, while REET is passively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 8.89%/yr vs 9.19%/yr for REET. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности DFGR и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 8.07%.

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

REET

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.69%
1 год
12.24%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGR и REET

2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%9.64%-1.24%
REET
iShares Global REIT ETF		8.07%7.97%2.65%10.28%-1.60%

Correlation

The correlation between DFGR and REET is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.98

The correlation between DFGR and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFGR и REET

Секторы
DFGR
REET

Недвижимость

99.1%
99.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

DFGR
99.1%
REET
99.8%

Финансовые услуги

DFGR
0.1%
REET
0.2%

Технологии

DFGR
0.1%
REET

-

Коммуникационные услуги

DFGR
0.0%
REET

-

Потребительский циклический сектор

DFGR
0.0%
REET

-

Здравоохранение

DFGR
0.0%
REET

-

Промышленность

DFGR
0.0%
REET

-

Потребительский защитный сектор

DFGR
0.0%
REET

-

Энергетика

DFGR
0.0%
REET

-

Коммунальные услуги

DFGR
0.0%
REET

-

Сырьевые материалы

DFGR

-

REET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VTDFGR с IDEV
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

DFGR vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGRREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.02

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.44

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

4.89

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGRREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.02

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DFGR и REET

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGRREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-44.59%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.04%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-18.02%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.83%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-9.79%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и REET

Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 3.61% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGRREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.81%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.10%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.95%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.84%

-3.42%

Сравнение комиссий DFGR и REET

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и REET

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности REET в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.42%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFGR and REET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REET has higher volatility (3.79%) compared to DFGR (3.61%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs REET's -44.59%.

On 3-year performance, REET leads with 9.19% vs 8.89% for DFGR. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REET has performed better with a 9.19% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.

DFGR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.42% for REET.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.14% for REET.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGR и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор