PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFGR с BBRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGR с BBRE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).

DFGR и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGR или BBRE.

Корреляция

Корреляция между DFGR и BBRE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFGR и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGR:

0.67

BBRE:

0.63

Коэф-т Сортино

DFGR:

1.08

BBRE:

1.04

Коэф-т Омега

DFGR:

1.14

BBRE:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFGR:

0.66

BBRE:

0.64

Коэф-т Мартина

DFGR:

1.82

BBRE:

2.20

Индекс Язвы

DFGR:

6.42%

BBRE:

5.71%

Дневная вол-ть

DFGR:

16.09%

BBRE:

18.40%

Макс. просадка

DFGR:

-21.28%

BBRE:

-43.61%

Текущая просадка

DFGR:

-7.05%

BBRE:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью -0.63%.

DFGR

С начала года

4.00%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

-2.34%

1 год

11.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBRE

С начала года

-0.63%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-6.29%

1 год

11.70%

5 лет

9.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFGR и BBRE

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGR и BBRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг риск-скорректированной доходности DFGR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг риск-скорректированной доходности BBRE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGR c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и BBRE

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности BBRE в 3.19%

TTM2024202320222021202020192018
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.59%3.73%2.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		3.19%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и BBRE

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и BBRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и BBRE

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.53%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...