Сравнение DFGR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFGR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGR или VNQ.
Основные характеристики
| DFGR | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.37% | 13.99% |
| Дох-ть за 1 год | 24.65% | 25.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 16.88% | 18.61% |
| Макс. просадка | -21.28% | -73.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.97% |
Корреляция
Корреляция между DFGR и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFGR показывает доходность 13.37%, а VNQ немного выше – 13.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и VNQ
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и VNQ
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VNQ в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 2.62% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.61% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и VNQ
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и VNQ
Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.