Сравнение DFGR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFGR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGR и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.59% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
DFGR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и VNQ
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
DFGR
VNQ
Сравнение DFGR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.13 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.18 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 0.70 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFGR и VNQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и VNQ
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.19% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и VNQ
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -73.07% | +51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.44% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -9.24% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -13.71% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.21% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и VNQ
Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.56% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.57% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.28% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 16.31% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.80% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.70% | -5.17% |