PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGR с ITOT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. DFGR is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 11.14%/yr vs 20.67%/yr for ITOT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности DFGR и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 8.94%.

DFGR

1 день
0.41%
1 месяц
0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.83%
1 год
11.18%
3 года*
11.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.26%
3 года*
20.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGR и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		10.41%7.65%1.89%9.64%-1.20%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.94%17.00%23.80%26.12%-2.42%

Correlation

The correlation between DFGR and ITOT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between DFGR and ITOT has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с AVREDFGR с DFARDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с VTDFGR с VOO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

DFGR vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFGRITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.90

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.59

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.74

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

12.14

-7.82

DFGR vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGR и ITOT

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGRITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-55.20%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.90%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-19.44%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.79%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.96%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.00%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и ITOT

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.22%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGRITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.96%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.06%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.85%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.46%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.28%

-2.86%

Сравнение комиссий DFGR и ITOT

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и ITOT

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.85%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

DFGR and ITOT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.96%) compared to DFGR (4.22%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 20.67% vs 11.14% for DFGR. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 20.67% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.

DFGR has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.02% for ITOT.

DFGR is categorized as REIT, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGR и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор