Сравнение DFGR с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
DFGR и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGR или ITOT.
Корреляция
Корреляция между DFGR и ITOT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и ITOT
Основные характеристики
DFGR:
0.76
ITOT:
1.05
DFGR:
1.10
ITOT:
1.46
DFGR:
1.14
ITOT:
1.19
DFGR:
0.80
ITOT:
1.65
DFGR:
2.04
ITOT:
6.12
DFGR:
5.30%
ITOT:
2.29%
DFGR:
14.12%
ITOT:
13.38%
DFGR:
-21.28%
ITOT:
-55.20%
DFGR:
-6.81%
ITOT:
-6.34%
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -1.99%.
DFGR
4.27%
2.86%
-2.49%
8.79%
N/A
N/A
ITOT
-1.99%
-4.85%
5.10%
13.15%
14.88%
12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и ITOT
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFGR и ITOT
DFGR
ITOT
Сравнение DFGR c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и ITOT
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ITOT в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.58% | 3.73% | 2.76% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.25% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и ITOT
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и ITOT
Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 2.82%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.