Сравнение DFGR с VT
DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. DFGR is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 9.74%/yr vs 18.61%/yr for VT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%.
DFGR
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам DFGR и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 14.01% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -1.89% |
Correlation
The correlation between DFGR and VT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between DFGR and VT has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGR vs. VT — Ранг доходности на риск
DFGR
VT
Сравнение DFGR c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGR | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.37 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.09 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGR и VT
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGR | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -50.27% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.67% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -16.51% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.98% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.27% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и VT
Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGR | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.93% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.49% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 13.67% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.20% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.16% | -1.77% |
Сравнение комиссий DFGR и VT
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и VT
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.59% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
DFGR and VT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGR has higher volatility (4.24%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs VT's -50.27%.
On 3-year performance, VT leads with 18.61% vs 9.74% for DFGR. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VT has performed better with a 18.61% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.
DFGR has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.59% for VT.
DFGR is categorized as REIT, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGR и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор