Сравнение DFGR с DFAS
DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 9.74%/yr vs 14.38%/yr for DFAS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.
Доходность
Сравнение доходности DFGR и DFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 17.88%.
DFGR
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 17.88%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGR и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 14.01% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 17.88% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -2.69% |
Correlation
The correlation between DFGR and DFAS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between DFGR and DFAS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGR vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DFGR
DFAS
Сравнение DFGR c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGR | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.96 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.15 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGR и DFAS
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и DFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -26.13% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.36% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -26.13% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -8.14% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.72% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и DFAS
Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.49% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.84% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 16.72% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 20.74% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 20.72% | -5.33% |
Сравнение комиссий DFGR и DFAS
DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и DFAS
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DFAS в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.97% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.59% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFGR and DFAS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGR has higher volatility (4.24%) compared to DFAS (3.49%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs DFAS's -26.13%.
On 3-year performance, DFAS leads with 14.38% vs 9.74% for DFGR. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAS has performed better with a 14.38% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.
DFGR has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.97% for DFAS.
DFGR is categorized as REIT, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.26% for DFAS.
DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGR и DFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор