Сравнение DFGFX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.53% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и GTRAX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
DFGFX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
DFGFX
GTRAX
Сравнение DFGFX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.02 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.18 | +1.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.24 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.90 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | -0.26 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.25 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.25 | +2.03 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и GTRAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и GTRAX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и GTRAX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -33.63% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -4.60% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -31.81% | +27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -33.63% | +29.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.60% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -5.77% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.16% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и GTRAX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 2.19% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 3.37% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.33% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.42% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 6.24% | -4.88% |