Сравнение DFGFX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.75% против 13.60% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и DFUSX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGFX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFGFX
DFUSX
Сравнение DFGFX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.85 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.20 | +1.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.87 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.25 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.85 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.42 | +1.85 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и DFUSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и DFUSX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и DFUSX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -54.96% | +50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -12.10% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -24.58% | +20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -33.79% | +29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.88% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -10.66% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.62% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.25% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 8.64% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 17.96% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 16.83% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 18.03% | -16.67% |