PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGEX с VTSNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, DFGEX returned 4.11%/yr vs 9.99%/yr for VTSNX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 4.11% против 9.99% соответственно.

DFGEX

1 день
0.35%
1 месяц
1.84%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.70%
1 год
13.17%
3 года*
10.06%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.11%

VTSNX

1 день
3.13%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
29.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGEX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		10.89%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		12.83%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between DFGEX and VTSNX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.61

The correlation between DFGEX and VTSNX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

DFGEX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFGEXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.88

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.57

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.51

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

9.73

-4.76

DFGEX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и VTSNX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGEXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-35.72%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.29%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-13.14%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-29.50%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-35.72%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-8.09%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и VTSNX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGEXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.40%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.97%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

15.08%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.20%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

15.98%

+1.74%

Сравнение комиссий DFGEX и VTSNX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и VTSNX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VTSNX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.67%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.68%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

DFGEX and VTSNX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (6.40%) compared to DFGEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs VTSNX's -35.72%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGEX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор