Сравнение DFGEX с VSIAX
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, DFGEX returned 4.11%/yr vs 10.84%/yr for VSIAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 4.11% против 10.84% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 4.11%
VSIAX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам DFGEX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 10.89% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 13.57% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between DFGEX and VSIAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between DFGEX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGEX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
DFGEX
VSIAX
Сравнение DFGEX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGEX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.02 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 10.71 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VSIAX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGEX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -45.39% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.87% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -24.09% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -24.09% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -45.39% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -5.48% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.50% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VSIAX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGEX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.44% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 10.78% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 15.38% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.80% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 22.46% | -4.74% |
Сравнение комиссий DFGEX и VSIAX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VSIAX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VSIAX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.67% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.73% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
DFGEX and VSIAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIAX has higher volatility (4.44%) compared to DFGEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs VSIAX's -45.39%.
VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGEX и VSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор