PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGEX с VINIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DFGEX returned 4.11%/yr vs 15.50%/yr for VINIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 4.11% против 15.50% соответственно.

DFGEX

1 день
0.35%
1 месяц
1.84%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.70%
1 год
13.17%
3 года*
10.06%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.11%

VINIX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
25.16%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGEX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		10.89%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.58%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between DFGEX and VINIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.62

Over the past year, the correlation between DFGEX and VINIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

DFGEX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFGEXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.97

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.67

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.74

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

12.44

-7.48

DFGEX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и VINIX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGEXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-55.19%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.90%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-18.75%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-24.51%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-33.79%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.79%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-8.52%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.95%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и VINIX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGEXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.43%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.70%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.37%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.96%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.09%

-0.37%

Сравнение комиссий DFGEX и VINIX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и VINIX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VINIX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.67%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.46%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DFGEX and VINIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINIX has higher volatility (4.43%) compared to DFGEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGEX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор