Сравнение DFGEX с PGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и PGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и PGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: 3.29% против -1.12% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и PGOVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.
Доходность на риск
DFGEX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск
DFGEX
PGOVX
Сравнение DFGEX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | PGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 0.81 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.38 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и PGOVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и PGOVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PGOVX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и PGOVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и PGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -46.64% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -8.77% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -41.48% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -46.64% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -38.14% | +30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.11% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.81% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и PGOVX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.78% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.24% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 10.85% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 14.45% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.77% | +3.93% |