PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с PGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и PGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и PGOVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
0.86%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: 3.29% против -1.12% соответственно.


DFGEX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.51%
1 год
5.40%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.29%

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Сравнение комиссий DFGEX и PGOVX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.


Доходность на риск

DFGEX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXPGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.05

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.14

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.35

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

0.81

+1.47

DFGEX vs. PGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PGOVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и PGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXPGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между DFGEX и PGOVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и PGOVX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PGOVX в 3.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.04%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и PGOVX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и PGOVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXPGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-46.64%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.77%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-41.48%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-46.64%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-38.14%

+30.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-9.11%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.81%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и PGOVX

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXPGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.78%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

6.24%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

10.85%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.45%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

13.77%

+3.93%