PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGEX с PGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGEX с PGOVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and PGOVX (PIMCO Long-Term U.S. Government Fund) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while PGOVX is a Government Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, DFGEX returned 3.77%/yr vs -1.33%/yr for PGOVX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DFGEX charges 0.14%/yr vs 1.05%/yr for PGOVX.

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и PGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: 3.77% против -1.33% соответственно.

DFGEX

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.31%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
10.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.77%

PGOVX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-1.11%
1 год
4.36%
3 года*
-1.29%
5 лет*
-5.78%
10 лет*
-1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGEX и PGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		7.55%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.47%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%

Correlation

The correlation between DFGEX and PGOVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.09

Over the past year, DFGEX and PGOVX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX
Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с VESGXPGOVX с FFRHXPGOVX с VMGRXPGOVX с IBMPGOVX с FNMIX

Доходность на риск

DFGEX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGEXPGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.65

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.98

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.79

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

2.19

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGEX vs. PGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PGOVX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и PGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGEXPGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.40

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и PGOVX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и PGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGEXPGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-46.64%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.60%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-18.06%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-41.48%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-46.64%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-38.06%

+35.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-9.26%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.74%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и PGOVX

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGEXPGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.94%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.52%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

9.34%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.44%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

13.76%

+3.95%

Сравнение комиссий DFGEX и PGOVX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и PGOVX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PGOVX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.79%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		4.13%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%

Часто задаваемые вопросы

DFGEX and PGOVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGEX has higher volatility (3.42%) compared to PGOVX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs PGOVX's -46.64%.

DFGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGEX и PGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор